张骅月 南开大学经济学院金融系 副教授 研究方向：金融工程，公司金融及随机最优控制
1979年7月出生于山西省。于2007年7月获得理学博士学位，目前就职于南开大学经济学院金融系，期间在加拿大的McMaster大学有2年的博士后研究经历。
1. 本科生课程，《随机过程》。
2. 本科生课程，《金融工程》。
3. 本科生课程，《Matlab与金融实验》。
4. 研究生课程，《随机过程》。
研究生指导：
1. 已毕业的：欧阳文杰。
2. 在读：安鹏达, 陈文芯，李莹。
科研课题
（1）参与国家自然科学基金项目：几类随机过程的研究与相应的风险理论（10571092）。
（2）参与科技部973项目：金融风险中的定量分析与计算---银行与保险业中的风险模
型与数据分析（2007CB814905）。
（3）主持南开大学人文社会科学校内青年项目。
（4）主持企事业单位项目：城市定位指标体系的横向比较研究。
（5）主持国家自然科学基金项目：分数布朗运动环境下金融保险中优化问题的研究（10901086）。
主要著作
译著
1.《结构化衍生产品手册 第二卷》，中国时代经济出版社，2011年12月出版。
编著
2.《MATLAB与金融实验》，中国财政经济出版社，2008年12月出版。
主要论文：
1.Huayue Zhang, Ming Zhou, Junyi Guo (2006). The Gerber-Shiu discounted penalty function for classical risk model with two-step premium rate. Statistics & Probability letters (76), 1211-1218.
2.He,J.M.,Wu,R.,Zhang,H.Y., (2008). Ruin probabilities of a surplus process described by PDMPs.Acta Mathematica Applicatae Sinica. English Series, 24(1),117-128.
3.Huayue Zhang, Lihua Bai (2008). Dynamic mean-variance portfolio under classical risk model perturbation by fractional Brownian motion. Infinite Dimensional Analysis, Quantum Probability and Related Topics.11(4),589-602.
4.Lihua Bai, Huayue Zhang (2008). Dynamic mean-variance problem with constrained risk control for the insurers. Mathematical Methods of Operations Research, 68(1), 181-205.
5.Huayue Zhang, Lihua Bai (2009). Insurance control for classical risk model with fractional Brownian motion perturbation. Statistics & Probability letters. 79(4),473-480.
6.于美芳, 张春生, 张骅月(2008). 复合马尔科夫二项风险模型，南开大学学报.41(4), 66-72.
7.He,J.M., Wu,R., Zhang,H.Y(2009). Total duration of negative surplus for the risk model with debit interest. Statistics and Probability Letters. 79 (10) 1320-1326.
8.张骅月, 曲立安(2009). 一类特殊风险模型的破产概率. 南开大学学报.42(5)，32-37.
9.张骅月, 陈万华, 曲立安 (2011). 分数Black―Scholes市场中的动态下跌风险，数学物理学报. 31A(6),1674-1682.
10.Traian A Pirvu, Huayue Zhang. Utility Indifference Pricing: A Time Consistent Approach, to appear Applied Mathematical Finance.
11.T. A. Pirvu and H. Zhang, (2012) Optimal Investment, Consumption and Life Insurance under Mean-Reverting Returns: The Complete Market Solution, Insurance: Mathematics and Economics;51(2),303-309.
12.Lihua Bai,Junyi Guo, Huayue Zhang. Optimal excess-of u2013loss reinsurance and dividend payments with both transaction costs and taxes.Quantitative Finance; 2010( 10) 1163-1172.
Preprints：
1.Huayue Zhang, M.W.Luke Chan. Optimal combination of inputs and investments when claims follow fractional Brownian motion with drift. Bernoulli，Submitted.
2.Huayue Zhang, Danny Chan, M.W.Luke Chan . Dynamic mean-variance portfolio in a Black-Scholes market driven by fractional Brownian motion. Quantative Finance,Submitted.
3.T. A. Pirvu and H. Zhang, A Multi Period Equilibrium Pricing Model,
4.T. A. Pirvu and H. Zhang, On Investment Consumption with Regime Switching,
学术交流
1.2007年4月6日, 金融工程年会暨“金融工程与风险管理国际论坛” 报告题目：分数Black-Scholes 市场上的动态M-V投资组合。
2.2007年10月20日，第四届风险管理国际研讨会暨第五届金融系统工程国际研讨会。报告题目：Dynamic mean-variance optimization under classical risk model with fractional Brownian motion perturbation。
3.2008年4月12日, 金融工程年会暨“金融工程与风险管理国际论坛” 报告题目：具有控制约束的保险公司的优化问题研究。
4.2009年4月, 金融工程年会暨“金融工程与风险管理国际论坛” 报告题目：动态下侧风险最优投资问题的研究。
5.论文被The 5th International Conference MAF 2012 - Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance Venezia, Itlay，April 10 - 12所收录。
6. 论文被The 7th World Congress of the Bachelier Finance Society 2012 Conference Sydney, Australia，June 19-22所收录。
7. 2012年6月24-27日，精算与风险管理国际会议，报告题目：Utility Indifference Pricing: A Time Consistent Approach。
8.2012年6月28-30日， IME国际会议，报告题目：Optimal Investment, Consumption and Life Insurance under Mean-Reverting Returns.
